Méthodologie des données de marché
Comprendre AutoSignal les calculs de diagrammes, la couverture des données, les hypothèses du modèle, l'horodatage des sources et les limites de la recherche.
Lecture d'un point de données
Commencez par l'instrument, l'échange ou la portée de la source, le calendrier, les unités et l'horodatage d'observation. Un prix au comptant, un prix perpétuel du dernier échange et un prix de marque décrivent différents marchés ou bases de prix. Une période affichée est la fenêtre d'observation demandée, pas une garantie que chaque source a autant d'histoire.
AutoSignal combine les observations du marché et la recherche calculée. Les règles du signal propriétaire, les poids du modèle, l'accordage, la logique de sélection des sources et l'infrastructure interne ne sont pas publiés. Les descriptions ci-dessous expliquent ce que signifie une lecture et ses limites.
Prix, bougies et délais
Les citations et les bougies proviennent de l'instrument et du prix associés à la source affichée. Les bougies résument le volume ouvert, élevé, faible, proche et disponible sur leur intervalle. Changer l'intervalle d'un graphique change l'agrégation; changer une fenêtre de données change l'historique sous revue.
Les sources se mettent à jour de façon indépendante et peuvent retourner des données d'historique, des observations différées ou des corrections. Lorsqu'une entrée est manquante, sa valeur ne doit pas être traitée comme zéro. Une réponse récemment récupérée peut encore contenir des observations plus anciennes.
Positions ouvertes et financement
Les positions ouvertes décrivent l’exposition en cours sur les produits dérivés pour les contrats couverts. Nous convertissons les données natives prises en charge dans les unités affichées et n’agrégeons que les contrats inclus. Les options, les contrats à terme avec échéance, les contrats perpétuels et les différentes plateformes ne sont pas des périmètres interchangeables.
Le financement est le taux indiqué pour l'intervalle de règlement et de contrat pertinent. Une estimation du financement suivant n'est pas nécessairement le taux finalement payé. Comparer l'échange, la base de prix, la couverture contractuelle, l'intervalle et l'horodatage avant de comparer les totaux ou les taux avec une autre plateforme.
Liquidités enregistrées
Les liquidations enregistrées représentent des événements d'ordre forcé observés dans la couverture de la source disponible. Une longue liquidation ferme une position longue; une courte liquidation ferme une situation courte. Une liste d'ordres peut être plus courte que l'ensemble d'événements utilisé pour un résumé de période.
La couverture et les rapports peuvent varier selon le lieu et le temps. Une fenêtre vide retournée ne prouve pas qu'aucune liquidation n'a eu lieu ailleurs. Les événements déclarés par échange, les niveaux de liquidation futurs modélisés et les changements d'intérêt ouvert sont des mesures distinctes.
Cartes thermiques de liquidation et niveaux
La carte thermique présente des concentrations modélisées d'exposition potentielle à la liquidation sur le prix et le temps. Il s'agit d'estimations parce que les entrées complètes de postes, le levier, les arrangements de marge et les changements ultérieurs de postes ne sont pas observables. Une bande lumineuse indique une concentration modélisée plus forte sur l'échelle affichée; elle ne garantit pas un objectif de prix ou un événement de liquidation.
Les lectures de curseur se réfèrent à la cellule prix/temps sélectionnée. A USD le montant n'est indiqué que lorsque cette source fournit un montant pour la cellule applicable ou indique explicitement la fourchette de prix actuelle. Les cellules vides ne sont pas exposées au dollar inventé. Les résumés actuels et les relevés historiques doivent être distingués. L'exposition modélisée n'est pas la même qu'une liquidation forcée enregistrée.
Signalisation, suivi et retour
AutoSignal publie les configurations de recherche automatisées avec direction, instrument, calendrier et toute entrée, arrêt et cibles fournis. La publication, l'admissibilité à l'entrée, le suivi actif, le statut de cible et un résultat papier fermé sont des états différents. Une notification communique une configuration; elle ne l'exécute pas.
Les résultats sur papier utilisent les prix d'installation et l'état de suivi enregistrés par la source. Ils ne vérifient pas l'exécution sur l'échange d'un utilisateur. Un pourcentage corrigé du levier modifie un calcul de retour affiché, et non l'entrée originale, l'arrêt ou la cible. Les frais, le financement, le dérapage, la liquidation et les impôts peuvent faire des résultats réels sensiblement différents. Certains exemples et résultats passés ne sont pas des prévisions de rendement futur.
Indicateurs et recherche quantitative
Les indicateurs résument le prix, le volume ou d'autres intrants disponibles en utilisant les paramètres indiqués. Les oscillateurs, les superpositions de tendance, les mesures d'ampleur, les outils de structure du marché et les modèles de scénarios répondent à différentes questions et peuvent être en désaccord sans décrire la même quantité.
L'historique de réchauffement, le volume manquant et les changements à l'intervalle d'entrée peuvent affecter un calcul. Les probabilités modélisées, les fourchettes de prévision et les cotes de confiance sont des estimations, et non des taux de réussite vérifiés. Les seuils, les combinaisons et les règles d'optimisation demeurent confidentiels.
Flux de commandes, livres et profils
Le flux d'ordres exécuté décrit les achats et les ventes enregistrés. La liquidité des livres décrit les ordres de repos, qui peuvent se déplacer ou s'annuler sans exécution. Le groupe Footprints a observé des exécutions par prix et par intervalle. Les profils de volume décrivent la distribution dans la fenêtre de données indiquée; les profils dérivés de bougies peuvent estimer la distribution plutôt que d'utiliser tous les échanges.
La taille du commerce, le chiffre d'affaires, le delta, la taille du livre et l'intérêt ouvert ont des unités et des significations différentes. Ces opinions n'établissent pas l'identité, l'intention ou l'ordre futur d'un commerçant. Des échantillons limités et des antécédents de plafonnement affectent l'interprétation.
Flux de portefeuilles d'échange et ETF
Les flux de portefeuilles d'échange sont pris en charge par les transferts de jeton en chaîne impliquant des portefeuilles d 'échange attribués. La limite d'attribution est limitée : une adresse non étiquetée peut appartenir à un échange, et des balayages internes peuvent traverser la frontière. Les transferts ne sont pas des preuves d'un achat ou d'une vente. Les unités de jeton indigènes ne sont pas traitées en silence comme exactes USD valeur.
Les vues de l'ETF présentent les lectures et les dates d'échange des fonds. Les flux nets, les actifs nets, le volume de négociation et les flux cumulatifs sont des champs différents; les valeurs déclarées manquantes ne sont pas remplies de lectures fabriquées. Une date de rapport ou une fenêtre historique n'est pas une promesse en direct intrajournalier.
Options, positionnement et portefeuilles publics
L'exposition aux options dépend des grèves, des expirations, des prix et des positions disponibles. Les scénarios d'exposition et de règlement sont des sensibilités ou des estimations calculées; ils ne constituent pas une mesure directe de l'inventaire de chaque concessionnaire.
Les parts de compte longues/courtes comptent les comptes dans leur population définie et ne mesurent pas la taille de la position. Les positions de portefeuille public et P&L reflètent la portée et l'horodatage de la source. Ils n'impliquent pas la propriété d'une personne identifiée ni la reproduction de l'univers du marché entier d'une autre plateforme.
Comptabilité de renvoi
Les montants de référence proviennent des paiements attribués confirmés, et non des modèles du marché ou de la performance des signaux. Le taux actuel 15%, y compris les renouvellements et les paiements répétés. Crypto et Stripe les titres sont évalués à partir de la confirmation du paiement, 24 heures et 21 jours respectivement.
Les remboursements, les différends et les inversions régulent la commission. La commission disponible exclut les retenues non expirées et les montants déjà réservés ou payés. Les dossiers de paiement manuel identifient le porte-monnaie et la référence de transfert; une demande en attente n'est pas payée. Les chiffres du tableau de bord décrivent la commission nette enregistrée par les partenaires participants, et non une projection des gains futurs.
Corrections et interprétation
Les données non disponibles, retardées et corrigées peuvent affecter un graphique ou une lecture dérivée. Nous conservons le contexte de la source et distinguons les événements observés, les estimations et le suivi sur papier plutôt que de les présenter comme étant la même chose.
Utilisez les unités visibles, les paramètres, le temps et la couverture pour interpréter un résultat. Si une fonction ne peut pas fournir une lecture valide, un état vide ou indisponible est plus précis qu'un nombre inventé. AutoSignal est un espace de travail de recherche; il ne connaît pas votre exécution, votre situation financière ou votre capacité à absorber une perte.